很多投资者听说场外点对点交易可以实现比特币兑换人民币，这类私下交易模式虽然在网络中持续存在，但潜藏多重现实风险。场外交易大多依靠陌生交易对手互相转账完成资金交割，整个交易流程缺少第三方有效监管，经常出现买家付款之后卖家不转账比特币、卖家转出比特币后收不到资金的双向欺诈情况。一旦产生交易纠纷，双方签署的口头或者线上交易约定不受法律认可，法院一般不会受理相关财产纠纷，产生的资金损失只能由参与者自行承担。与此同时，资金往来过程中很容易接触涉诈、涉赌资金，银行卡接收相关转账之后极易触发风控，面临账户冻结。
从资金与刑事风险层面深入分析，持续利用比特币反复兑换人民币，还可能触碰洗钱、非法买卖外汇等相关法律红线。比特币交易地址具备一定匿名特征，大量不法分子借助虚拟货币流转非法资金，监管部门长期针对涉币资金流向开展追踪排查。有不少案例显示，长期从事BTC买卖兑换的个人，因为频繁大额资金进出银行账户被公安机关调查，情节严重的将会追究刑事责任。即便只是偶尔参与单次兑换，也不能规避账户冻结、资金被依法处置的可能性，不要抱有小额交易不会被监测的侥幸心理。
市场上还不断涌现各类新套路吸引用户参与兑换，部分社群、自媒体宣称拥有安全通道、内部渠道完成BTC变现，其中绝大部分属于精心设计的骗局。常见手段包括诱导用户先转账比特币再结算资金、引导下载不知名第三方钱包进行资产中转，一旦比特币转入陌生地址，资产会被直接卷走，维权追回资产的难度极大。除此之外，一些中介会收取高额手续费，并且刻意隐瞒交易潜在政策风险，单纯依靠信息差赚取利润，无法为交易者提供任何安全保障。
